PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с DWAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. SHUS charges 0.65%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHUS

1 день
0.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и DWAT

2026 (YTD)
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		3.29%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов SHUS и DWAT

Секторы
SHUS
DWAT

Технологии

17.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

12.1%
6.5%

Здравоохранение

11.8%
5.3%

Промышленность

10.5%
25.1%

Финансовые услуги

10.4%
27.2%

Энергетика

6.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Коммунальные услуги

5.9%
5.3%

Недвижимость

3.4%
5.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Технологии

SHUS
17.8%
DWAT
10.2%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
DWAT
5.2%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
DWAT
6.5%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
DWAT
5.3%

Промышленность

SHUS
10.5%
DWAT
25.1%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
DWAT
27.2%

Энергетика

SHUS
6.4%
DWAT
4.2%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
DWAT
3.4%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
DWAT
5.3%

Недвижимость

SHUS
3.4%
DWAT
5.1%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
DWAT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD

Доходность на риск

SHUS vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSDWATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSDWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

—

—

Просадки

Сравнение просадок SHUS и DWAT

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и DWAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSDWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

0.00%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

0.00%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и DWAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSDWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

0.00%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

0.00%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

0.00%

+12.60%

Сравнение комиссий SHUS и DWAT

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и DWAT

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%0.00%0.00%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

SHUS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for DWAT.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 1.83% for DWAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и DWAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор