Сравнение SHUS с CMDT
SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SHUS is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, SHUS returned 16.83% vs 21.34% for CMDT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
SHUS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHUS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 8.73% | 10.89% | -2.65% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SHUS and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SHUS
CMDT
Сравнение SHUS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 9.62 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и CMDT
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -11.11% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.11% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -11.11% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -2.77% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.25% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и CMDT
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 3.18% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.26% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.60% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 12.65% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 12.24% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 12.24% | +0.36% |
Сравнение комиссий SHUS и CMDT
И SHUS, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и CMDT
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.26% | 1.37% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to SHUS (3.18%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs 16.83% for SHUS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS and CMDT have the same expense ratio: 0.65% per year.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.26% for SHUS.
SHUS is categorized as Hedge Fund, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Syntax Advisors and PIMCO.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор