Сравнение SHSAX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHSAX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции XLV немного отстают с 9.80%.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и XLV
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
SHSAX vs. XLV — Ранг доходности на риск
SHSAX
XLV
Сравнение SHSAX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.58 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и XLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и XLV
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и XLV
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -39.17% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -10.76% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -17.11% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -28.40% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.41% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.12% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.11% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и XLV
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.79% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.29% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.73% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.56% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.53% | +0.01% |