Сравнение SHSAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.98% против 19.48% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и NASDX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
SHSAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SHSAX
NASDX
Сравнение SHSAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.04 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.63 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.87 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.07 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.29 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и NASDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и NASDX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и NASDX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -83.16% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -12.70% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -35.33% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -35.33% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -8.91% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -34.59% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.37% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 5.41%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.54% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 12.89% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 22.75% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 23.07% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.63% | -6.09% |