Сравнение SHSAX с FSTEX
SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SHSAX returned 9.81%/yr vs 7.20%/yr for FSTEX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHSAX charges 1.09%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.20% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 13.02%
FSTEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SHSAX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 4.88% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.07% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between SHSAX and FSTEX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between SHSAX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
SHSAX
FSTEX
Сравнение SHSAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHSAX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.47 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.83 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и FSTEX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -83.31% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -16.54% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.58% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -26.88% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -73.41% | +45.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -6.13% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -25.13% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.20% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и FSTEX
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.60%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.94% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 16.58% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 20.19% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 24.93% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 29.57% | -12.96% |
Сравнение комиссий SHSAX и FSTEX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и FSTEX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности FSTEX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 15.50% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHSAX and FSTEX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (6.94%) compared to SHSAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs FSTEX's -83.31%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSAX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор