Сравнение SHSAX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -6.94% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.77% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 9.71%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и FSTEX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
SHSAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
SHSAX
FSTEX
Сравнение SHSAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.04 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.54 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.31 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 8.35 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.04 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.27 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и FSTEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и FSTEX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.43% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и FSTEX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -83.31% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -18.57% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -26.88% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -73.41% | +45.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -0.55% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -25.28% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.13% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и FSTEX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.75% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 22.29% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 25.29% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 29.77% | -13.24% |