PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-6.85%
SHSAX
FPHAX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.18% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

FPHAX

С начала года

13.18%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-6.85%

1 год

17.79%

5 лет (среднегодовая)

4.43%

10 лет (среднегодовая)

3.18%

Основные характеристики


SHSAXFPHAX
Коэф-т Шарпа0.641.11
Коэф-т Сортино0.891.61
Коэф-т Омега1.131.20
Коэф-т Кальмара0.370.96
Коэф-т Мартина2.593.68
Индекс Язвы3.06%4.84%
Дневная вол-ть12.30%16.02%
Макс. просадка-39.26%-37.34%
Текущая просадка-14.59%-15.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и FPHAX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHSAX и FPHAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.11
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.891.61
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.20
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.370.96
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.593.68
SHSAX
FPHAX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.11
SHSAX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и FPHAX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FPHAX в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
0.75%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%11.12%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и FPHAX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-15.55%
SHSAX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и FPHAX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
6.50%
SHSAX
FPHAX