PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXFPHAX
Дох-ть с нач. г.7.22%18.36%
Дох-ть за 1 год12.04%23.07%
Дох-ть за 3 года-3.41%3.37%
Дох-ть за 5 лет2.70%5.85%
Дох-ть за 10 лет3.49%4.04%
Коэф-т Шарпа1.021.62
Коэф-т Сортино1.352.31
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара0.521.73
Коэф-т Мартина4.597.07
Индекс Язвы2.67%3.50%
Дневная вол-ть11.97%15.33%
Макс. просадка-39.26%-37.34%
Текущая просадка-12.46%-11.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHSAX и FPHAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и FPHAX

С начала года, SHSAX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.12%
SHSAX
FPHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и FPHAX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
FPHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и FPHAX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.53
SHSAX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и FPHAX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FPHAX в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
0.72%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%11.12%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и FPHAX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-11.68%
SHSAX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и FPHAX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
3.65%
SHSAX
FPHAX