PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRY с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 8.84%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

SHRY

1 день
1.73%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
5.06%
С начала года
8.16%
1 год
8.53%
3 года*
12.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		8.16%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.45%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%7.59%

Correlation

The correlation between SHRY and USMV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between SHRY and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRY и USMV

Секторы
SHRY
USMV

Финансовые услуги

22.7%
11.7%

Технологии

20.5%
33.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
6.2%

Энергетика

10.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

10.0%
9.4%

Промышленность

8.1%
6.1%

Здравоохранение

8.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.4%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Финансовые услуги

SHRY
22.7%
USMV
11.7%

Технологии

SHRY
20.5%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.4%
USMV
6.2%

Энергетика

SHRY
10.2%
USMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.0%
USMV
9.4%

Промышленность

SHRY
8.1%
USMV
6.1%

Здравоохранение

SHRY
8.1%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.4%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
USMV
2.4%

Недвижимость

SHRY

-

USMV
2.5%

Коммунальные услуги

SHRY

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SHRY vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRYUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.74

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.10

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

3.18

-0.23

SHRY vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRY и USMV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-33.10%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.46%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-9.36%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-17.93%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.24%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.87%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.98%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и USMV

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.00%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.41%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

8.53%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.38%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

14.50%

+3.63%

Сравнение комиссий SHRY и USMV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и USMV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.65%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and USMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (4.04%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, SHRY leads with 8.84% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 8.84% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.49% for USMV.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.15% for USMV.

SHRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор