- ISIN
- US33738R7614
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 июн. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции SHRY — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) показал доход в 1.35% с начала года и 3.11% за последние 12 месяцев.
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SHRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHRY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 3.74% | -3.51% | 2.65% | -1.71% | -3.38% | 1.35% | ||||||
| 2025 | 2.69% | 1.26% | -1.59% | -2.17% | 4.16% | 3.20% | -2.51% | 3.29% | 0.77% | -3.02% | -0.19% | 1.52% | 7.29% |
| 2024 | 0.16% | 5.19% | 5.40% | -4.08% | 4.34% | -0.41% | 4.98% | 3.09% | 0.99% | -2.40% | 6.59% | -6.82% | 17.27% |
| 2023 | 6.31% | -2.54% | 0.57% | -0.40% | -2.18% | 7.80% | 3.63% | -2.55% | -5.12% | -3.45% | 9.23% | 6.23% | 17.47% |
| 2022 | -6.48% | -1.12% | 2.47% | -6.89% | 1.90% | -9.79% | 9.09% | -4.31% | -9.58% | 9.94% | 7.05% | -4.78% | -14.21% |
| 2021 | 0.00% | 5.45% | 5.12% | 3.79% | 1.79% | 0.96% | 1.80% | 2.18% | -4.45% | 5.33% | -0.63% | 6.10% | 30.50% |
Метрики бенчмарка
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.84, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2017.
- This ETF participated in 98.23% of S&P 500 Index downside but only 88.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 88.80%
- Участие в снижении
- 98.23%
Комиссия
Комиссия SHRY составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHRY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.46 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.92 | -9.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.73 | $0.70 | $0.51 | $0.45 | $0.35 | $0.45 | $0.38 | $0.37 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF показал максимальную просадку в 36.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.67%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 23d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.94%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.56%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 1d | 7mo 2dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.34%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.31%февр. 2018 г. | 11d | 6mo 20d | 7mo 1dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| SHRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -56.78% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -25.43% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.21% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.71% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.04% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHRY
Добавьте First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHRY