- ISIN
- US33738R7614
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 июн. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции SHRY — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) показал доход в 4.24% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев.
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHRY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 3.74% | -3.51% | 2.65% | -1.71% | -0.63% | 4.24% | ||||||
| 2025 | 2.69% | 1.26% | -1.59% | -2.17% | 4.16% | 3.20% | -2.51% | 3.29% | 0.77% | -3.02% | -0.19% | 1.52% | 7.29% |
| 2024 | 0.16% | 5.19% | 5.40% | -4.08% | 4.34% | -0.41% | 4.98% | 3.09% | 0.99% | -2.40% | 6.59% | -6.82% | 17.27% |
| 2023 | 6.31% | -2.54% | 0.57% | -0.40% | -2.18% | 7.80% | 3.63% | -2.55% | -5.12% | -3.45% | 9.23% | 6.23% | 17.47% |
| 2022 | -6.48% | -1.12% | 2.47% | -6.89% | 1.90% | -9.79% | 9.09% | -4.31% | -9.58% | 9.94% | 7.05% | -4.78% | -14.21% |
| 2021 | 0.00% | 5.45% | 5.12% | 3.79% | 1.79% | 0.96% | 1.80% | 2.18% | -4.45% | 5.33% | -0.63% | 6.10% | 30.50% |
Метрики бенчмарка
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.84, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2017.
- This ETF participated in 98.22% of S&P 500 Index downside but only 88.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.17%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 88.80%
- Участие в снижении
- 98.22%
Комиссия
Комиссия SHRY составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHRY имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.93 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.52 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.73 | $0.70 | $0.51 | $0.45 | $0.35 | $0.45 | $0.38 | $0.37 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF показал максимальную просадку в 36.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.67%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 23d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.94%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.56%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 1d | 7mo 2dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.34%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.31%февр. 2018 г. | 11d | 6mo 20d | 7mo 1dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| SHRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -56.78% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -25.43% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.74% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.72% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHRY
Добавьте First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHRY