Сравнение SHRY с KNGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ).
SHRY и KNGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRY или KNGZ.
Корреляция
Корреляция между SHRY и KNGZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и KNGZ
Основные характеристики
SHRY:
1.64
KNGZ:
1.47
SHRY:
2.36
KNGZ:
2.09
SHRY:
1.29
KNGZ:
1.26
SHRY:
2.13
KNGZ:
1.97
SHRY:
6.29
KNGZ:
5.49
SHRY:
2.73%
KNGZ:
3.10%
SHRY:
10.52%
KNGZ:
11.57%
SHRY:
-36.67%
KNGZ:
-37.44%
SHRY:
-3.84%
KNGZ:
-2.83%
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 5.32%.
SHRY
3.20%
-0.09%
2.59%
15.84%
12.05%
N/A
KNGZ
5.32%
1.58%
3.37%
15.71%
9.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и KNGZ
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHRY и KNGZ
SHRY
KNGZ
Сравнение SHRY c KNGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и KNGZ
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности KNGZ в 2.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.70% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.42% | 2.55% | 3.11% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.10% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и KNGZ
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и KNGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и KNGZ
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.90%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.