PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с KNGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 8.06%/yr vs 9.34%/yr for KNGZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KNGZ.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 17.00%.

SHRY

1 день
0.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
7.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и KNGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		5.17%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%

Correlation

The correlation between SHRY and KNGZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between SHRY and KNGZ shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRY и KNGZ

Секторы
SHRY
KNGZ

Финансовые услуги

23.2%
14.9%

Технологии

18.2%
14.9%

Коммуникационные услуги

12.9%
5.0%

Энергетика

10.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
6.9%

Здравоохранение

8.5%
11.9%

Промышленность

8.1%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.9%

Сырьевые материалы

0.7%
3.0%

Недвижимость

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
KNGZ
14.9%

Технологии

SHRY
18.2%
KNGZ
14.9%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
KNGZ
5.0%

Энергетика

SHRY
10.7%
KNGZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
KNGZ
6.9%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
KNGZ
11.9%

Промышленность

SHRY
8.1%
KNGZ
14.9%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
KNGZ
11.9%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
KNGZ
3.0%

Недвижимость

SHRY

-

KNGZ
5.9%

Коммунальные услуги

SHRY

-

KNGZ
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOOKNGZ с NOBL

Доходность на риск

SHRY vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYKNGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.38

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.37

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.43

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

11.53

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа KNGZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYKNGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.38

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SHRY и KNGZ

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и KNGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-37.44%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.41%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-19.70%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-19.71%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.74%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.87%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и KNGZ

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.48%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.76%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.90%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.55%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.12%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.87%

-0.69%

Сравнение комиссий SHRY и KNGZ

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и KNGZ

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности KNGZ в 2.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.68%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and KNGZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.76%) compared to SHRY (2.48%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs KNGZ's -37.44%.

On 5-year performance, KNGZ leads with 9.34% vs 8.06% for SHRY. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNGZ has performed better with a 9.34% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.68% for SHRY.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNGZ is S&P 500. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.50% for KNGZ.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и KNGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор