PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SHRY is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, SHRY returned 13.90%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%15.87%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between SHRY and BDGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.47

The correlation between SHRY and BDGS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRY и BDGS

Секторы
SHRY
BDGS

Финансовые услуги

23.2%
9.3%

Технологии

18.2%
37.4%

Коммуникационные услуги

12.9%
16.6%

Энергетика

10.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
7.5%

Промышленность

8.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
BDGS
9.3%

Технологии

SHRY
18.2%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
BDGS
16.6%

Энергетика

SHRY
10.7%
BDGS
2.6%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
BDGS
4.1%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
BDGS
7.5%

Промышленность

SHRY
8.1%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
BDGS
10.9%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
BDGS
1.5%

Недвижимость

SHRY

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

SHRY

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

SHRY vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.29

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.40

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.45

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

16.47

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.29

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.76

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SHRY и BDGS

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-9.12%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.03%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-9.12%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.83%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-0.64%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.84%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и BDGS

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

4.74%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

6.08%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

8.21%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

8.21%

+9.97%

Сравнение комиссий SHRY и BDGS

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и BDGS

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and BDGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (2.31%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 14.06% vs 13.90% for SHRY. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 14.06% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор