Сравнение SHRY с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
SHRY и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRY и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.50% | 7.29% | 17.27% | 15.87% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
SHRY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и BDGS
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
SHRY vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SHRY
BDGS
Сравнение SHRY c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.90 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 9.84 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.54 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и BDGS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и BDGS
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.71% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и BDGS
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -9.12% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -5.85% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.61% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -0.67% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.13% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и BDGS
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.45% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 5.12% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 10.72% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 8.35% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 8.35% | +9.95% |