PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с SYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

SHRY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRY и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий SHRY и SYLD

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.37

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

5.33

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между SHRY и SYLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и SYLD

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SYLD в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и SYLD

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-45.36%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.90%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-26.62%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.40%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.72%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.83%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и SYLD

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.03%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.48%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

21.53%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

20.91%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

22.96%

-4.66%