PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

SHRY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRY и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и SPXM

2026 (YTD)2025
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.97%-1.60%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.02%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с AIRR
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий SHRY и SPXM

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SHRY vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.83

-1.22

Корреляция

Корреляция между SHRY и SPXM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и SPXM

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и SPXM

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-5.08%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.75%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.80%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

9.38%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

9.38%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

9.38%

+8.93%