PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%13.43%

Correlation

The correlation between SHRY and COWZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.81

The correlation between SHRY and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRY и COWZ

Секторы
SHRY
COWZ

Финансовые услуги

23.2%

-

Технологии

18.2%
16.0%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.4%

Энергетика

10.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
21.8%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.7%

Сырьевые материалы

0.7%
3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
COWZ

-

Технологии

SHRY
18.2%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
COWZ
10.4%

Энергетика

SHRY
10.7%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
COWZ
21.8%

Промышленность

SHRY
8.1%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
COWZ
11.7%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
COWZ
3.7%

Недвижимость

SHRY

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

SHRY

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SHRY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.02

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.98

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.46

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

12.19

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.02

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SHRY и COWZ

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-38.63%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.00%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-22.00%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.00%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.91%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.81%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и COWZ

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.56%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.12%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.13%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.63%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.93%

-1.75%

Сравнение комиссий SHRY и COWZ

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и COWZ

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and COWZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 7.87% for SHRY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.69% for SHRY.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор