PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 8.06%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

SHRY

1 день
0.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
7.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		5.17%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%15.76%

Correlation

The correlation between SHRY and MTUM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SHRY and MTUM has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и MTUM

Секторы
SHRY
MTUM

Финансовые услуги

23.2%
10.4%

Технологии

18.2%
44.4%

Коммуникационные услуги

12.9%
7.4%

Энергетика

10.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.3%

Здравоохранение

8.5%
6.9%

Промышленность

8.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
MTUM
10.4%

Технологии

SHRY
18.2%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
MTUM
7.4%

Энергетика

SHRY
10.7%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
MTUM
3.3%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
MTUM
6.9%

Промышленность

SHRY
8.1%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
MTUM
3.6%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
MTUM
1.7%

Недвижимость

SHRY

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

SHRY

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SHRY vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.14

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.90

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.53

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

14.10

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.14

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SHRY и MTUM

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-34.08%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.54%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-20.99%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-32.28%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.10%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.21%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и MTUM

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.48%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

7.67%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

16.51%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

19.08%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

20.60%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.03%

-2.85%

Сравнение комиссий SHRY и MTUM

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и MTUM

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.68%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and MTUM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to SHRY (2.48%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 8.06% for SHRY. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.60% for MTUM.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор