PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

SHRY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.97%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.00%
1 год
8.62%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий SHRY и FDL

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

SHRY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.43

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.77

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

7.07

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между SHRY и FDL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и FDL

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и FDL

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-65.93%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.58%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-16.46%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.21%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-9.72%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.90%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и FDL

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.71%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.23%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.94%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.32%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.09%

+1.22%