PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%7.84%

Correlation

The correlation between SHRY and FDL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between SHRY and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRY и FDL

Секторы
SHRY
FDL

Финансовые услуги

23.2%
15.1%

Технологии

18.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.6%

Энергетика

10.7%
27.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
14.7%

Здравоохранение

8.5%
16.8%

Промышленность

8.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.8%

Сырьевые материалы

0.7%
0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
FDL
15.1%

Технологии

SHRY
18.2%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
FDL
10.6%

Энергетика

SHRY
10.7%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
FDL
14.7%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
FDL
16.8%

Промышленность

SHRY
8.1%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
FDL
0.3%

Недвижимость

SHRY

-

FDL

-

Коммунальные услуги

SHRY

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SHRY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.11

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.25

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

5.56

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

13.56

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.11

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SHRY и FDL

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-65.93%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.27%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-12.24%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-16.46%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-2.18%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.66%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.75%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и FDL

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.85%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.87%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.28%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.31%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.11%

+1.07%

Сравнение комиссий SHRY и FDL

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и FDL

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and FDL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 7.87% for SHRY. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.69% for SHRY.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор