Сравнение SHRT с YXI
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). SHRT is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 4.17% for YXI. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 6.12%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
YXI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.84%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -7.66%
- Всё время*
- -8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.69K | $135.53K | $63.65K | |
| $21.47K | $29.43K | $34.30K |
Сравнение доходности по годам SHRT и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 6.12% | -22.87% | -25.36% | 6.41% |
Correlation
The correlation between SHRT and YXI is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. YXI — Ранг доходности на риск
SHRT
YXI
Сравнение SHRT c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.31 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.78 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и YXI
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -81.15% | +53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -13.55% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -78.33% | +54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -54.53% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 5.37% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и YXI
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.78% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 15.81% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 20.93% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 31.28% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 27.48% | -14.48% |
Сравнение комиссий SHRT и YXI
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и YXI
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности YXI в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.68% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and YXI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (6.78%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 4.17% vs -15.29% for SHRT. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 4.17% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
YXI has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор