Сравнение SHRT с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
SHRT и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и YXI
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. YXI — Ранг доходности на риск
SHRT
YXI
Сравнение SHRT c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 0.04 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.06 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.08 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и YXI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и YXI
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и YXI
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -81.15% | +62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -29.83% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -78.02% | +65.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -54.05% | +46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 22.96% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и YXI
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.48% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 14.80% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 23.78% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 31.35% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 27.46% | -14.81% |