Сравнение SHRT с UBOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).
SHRT и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и UBOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и UBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -18.74% | 13.42% | 12.02% | 33.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -18.74%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBOT
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- -28.67%
- С начала года
- -18.74%
- 6 месяцев
- -16.73%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и UBOT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UBOT в 1.29%.
Доходность на риск
SHRT vs. UBOT — Ранг доходности на риск
SHRT
UBOT
Сравнение SHRT c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | UBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.37 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 0.92 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.51 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.37 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.12 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и UBOT составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и UBOT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности UBOT в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.15% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и UBOT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и UBOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -86.01% | +67.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -35.90% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -60.65% | +47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -49.56% | +42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 10.56% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и UBOT
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 17.50% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 35.12% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 54.88% | -40.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 52.48% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 63.60% | -50.94% |