PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и TSLQ


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.


SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий SHRT и TSLQ

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.


Доходность на риск

SHRT vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

-1.10

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.90

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.04

+0.13

SHRT vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLQ равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.63

+0.27

Корреляция

Корреляция между SHRT и TSLQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и TSLQ

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%


TTM2025202420232022
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и TSLQ

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-98.73%

+79.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-90.23%

+72.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-98.09%

+85.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-65.75%

+58.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

77.80%

-68.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и TSLQ

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

22.77%

-17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

59.66%

-49.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

110.69%

-96.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

94.60%

-81.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

94.60%

-81.95%