Сравнение SHRT с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
SHRT и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и TSLQ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
SHRT vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SHRT
TSLQ
Сравнение SHRT c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.72 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.10 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.90 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.04 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.63 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и TSLQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и TSLQ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и TSLQ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -98.73% | +79.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -90.23% | +72.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -98.09% | +85.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -65.75% | +58.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 77.80% | -68.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и TSLQ
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 22.77% | -17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 59.66% | -49.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 110.69% | -96.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 94.60% | -81.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 94.60% | -81.95% |