Сравнение SHRT с TSLQ
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs -47.66% for TSLQ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.69K | $135.53K | $63.65K | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам SHRT и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -12.38% |
Correlation
The correlation between SHRT and TSLQ is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SHRT
TSLQ
Сравнение SHRT c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.73 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.93 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и TSLQ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -98.73% | +70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -65.58% | +44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -97.92% | +74.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -68.51% | +59.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 54.47% | -44.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и TSLQ
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 31.97% | -28.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 67.43% | -55.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 92.65% | -78.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 95.59% | -82.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 95.59% | -82.59% |
Сравнение комиссий SHRT и TSLQ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и TSLQ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and TSLQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -47.66% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -47.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Tradr. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор