Сравнение SHRT с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
SHRT и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 35.06% | -74.84% | -89.21% | -19.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 35.06%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 35.06%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -80.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и TSDD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
SHRT vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SHRT
TSDD
Сравнение SHRT c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.73 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -1.15 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.88 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.02 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.64 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и TSDD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и TSDD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TSDD в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.24% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и TSDD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -99.03% | +80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -90.32% | +72.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -98.45% | +85.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -69.36% | +62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 77.72% | -68.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и TSDD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 22.66% | -16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 59.34% | -48.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 110.31% | -95.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 116.28% | -103.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 116.28% | -103.62% |