Сравнение SHRT с SMST
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 73.40% for SMST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -5.76% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
Correlation
The correlation between SHRT and SMST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SMST — Ранг доходности на риск
SHRT
SMST
Сравнение SHRT c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.86 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 1.81 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | 0.52 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.52 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SMST
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -99.25% | +73.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -85.39% | +62.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -98.02% | +72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -90.67% | +82.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 40.73% | -30.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SMST
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 37.33% | -33.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 126.48% | -115.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 140.93% | -127.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 166.79% | -154.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 166.79% | -154.01% |
Сравнение комиссий SHRT и SMST
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SMST
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SMST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -21.72% for SHRT. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Gotham and Defiance. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор