PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SMST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 166.95% for SMST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -19.91%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
18.53%
1 месяц
138.28%
С начала года
-19.91%
6 месяцев
-13.16%
1 год
166.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SMST

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-6.44%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-19.91%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between SHRT and SMST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

SHRT vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.16

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.10

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.97

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

3.89

-5.83

SHRT vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SMST

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-99.25%

+73.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-85.39%

+63.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-96.85%

+71.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-90.73%

+82.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

43.17%

-32.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SMST

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 44.57%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

44.57%

-40.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

129.29%

-117.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

145.39%

-131.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

166.87%

-154.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

166.87%

-154.06%

Сравнение комиссий SHRT и SMST

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SMST

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SMST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (44.57%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 166.95% vs -21.32% for SHRT. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 166.95% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: Gotham and Defiance. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор