Сравнение SHRT с SMST
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 257.89% for SMST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -6.44% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between SHRT and SMST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SMST — Ранг доходности на риск
SHRT
SMST
Сравнение SHRT c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.04 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 5.82 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SMST
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -99.25% | +71.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -85.39% | +64.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -97.32% | +73.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -90.93% | +82.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 44.56% | -35.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SMST
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 55.38% | -50.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 135.32% | -123.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 149.40% | -135.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 167.53% | -154.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 167.53% | -154.56% |
Сравнение комиссий SHRT и SMST
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SMST
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SMST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -17.31% for SHRT. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Gotham and Defiance. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор