PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs -13.16% for SH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SH

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-7.70%

Correlation

The correlation between SHRT and SH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.51

The correlation between SHRT and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и SH

Секторы
SHRT
SH

Сырьевые материалы

18.1%

-

Технологии

17.3%

-

Промышленность

12.6%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Энергетика

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

3.0%
98.8%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
18.1%
SH

-

Технологии

SHRT
17.3%
SH

-

Промышленность

SHRT
12.6%
SH

-

Здравоохранение

SHRT
10.7%
SH

-

Энергетика

SHRT
8.7%
SH

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
8.6%
SH

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
3.6%
SH

-

Коммуникационные услуги

SHRT
3.0%
SH

-

Финансовые услуги

SHRT
3.0%
SH
98.8%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SH

-

Недвижимость

SHRT

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SHRT vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-1.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-1.49

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.82

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-1.54

-0.31

SHRT vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SH

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-94.66%

+66.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.06%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-94.58%

+70.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-67.87%

+59.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

8.57%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SH

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.37%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.96%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.50%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

16.96%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

17.99%

-5.02%

Сравнение комиссий SHRT и SH

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SH

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SH в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (5.37%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -17.31% for SHRT. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.89% for SH.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор