Сравнение SHRT с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short S&P500 (SH).
SHRT и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и SH
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SHRT vs. SH — Ранг доходности на риск
SHRT
SH
Сравнение SHRT c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.79 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.55 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и SH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SH
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SH
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -94.26% | +75.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -26.61% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -93.82% | +81.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -67.49% | +60.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 21.81% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SH
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.30% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.43% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.17% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 16.87% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.99% | -5.33% |