PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while SEF is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs -8.19% for SEF. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -4.10%.

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%

SEF

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
-5.95%
С начала года
-4.10%
1 год
-8.19%
3 года*
-12.48%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-12.32%
Всё время*
-13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEF

ProShares Short Financials
$337.72K$218.20K$226.34K

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

Сравнение доходности по годам SHRT и SEF

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%
SEF
ProShares Short Financials		-4.10%-9.82%-17.81%-9.60%

Correlation

The correlation between SHRT and SEF is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.24

Over the past year, the correlation between SHRT and SEF has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRT и SEF

Секторы
SHRT
SEF

Сырьевые материалы

18.3%

-

Технологии

17.0%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.2%
75.3%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
18.3%
SEF

-

Технологии

SHRT
17.0%
SEF

-

Промышленность

SHRT
13.5%
SEF

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.7%
SEF

-

Здравоохранение

SHRT
10.4%
SEF

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
6.7%
SEF

-

Энергетика

SHRT
5.4%
SEF

-

Коммуникационные услуги

SHRT
2.1%
SEF

-

Финансовые услуги

SHRT
1.2%
SEF
75.3%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SEF

-

Недвижимость

SHRT

-

SEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с PSQSEF с SVIXSEF с BNP.PA

Доходность на риск

SHRT vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHRT c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.57

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-0.75

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.50

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.24

-0.29

SHRT vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SEF

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-96.56%

+68.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.57%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-96.56%

+72.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-82.83%

+73.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

6.64%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SEF

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у ProShares Short Financials (SEF) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.81%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.99%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.53%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.91%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

20.45%

-7.45%

Сравнение комиссий SHRT и SEF

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SEF

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SEF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.50%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SEF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (3.81%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SEF's -96.56%.

On 1-year performance, SEF leads with -8.19% vs -15.29% for SHRT. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEF has performed better with a -8.19% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SEF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for SEF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор