PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с SEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и SEF


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
SEF
ProShares Short Financials
11.27%-9.82%-17.81%-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.27%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEF

1 день
-2.13%
1 месяц
3.96%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.38%
1 год
2.76%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short Financials

Сравнение комиссий SHRT и SEF

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.


Доходность на риск

SHRT vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTSEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.14

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.36

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.08

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.11

-1.00

SHRT vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.14

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между SHRT и SEF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SEF

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SEF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials
3.27%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SEF

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SEF.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-96.51%

+77.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-20.21%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-96.00%

+83.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-82.58%

+75.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

14.44%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SEF

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.86%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.37%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.28%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

17.99%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

20.55%

-7.89%