PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while SEF is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs -1.58% for SEF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 2.28%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SEF

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-9.60%

Correlation

The correlation between SHRT and SEF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.25

The correlation between SHRT and SEF shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRT и SEF

Секторы
SHRT
SEF

Сырьевые материалы

25.3%

-

Промышленность

18.3%

-

Здравоохранение

14.0%

-

Технологии

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Энергетика

8.6%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

0.6%
71.2%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
SEF

-

Промышленность

SHRT
18.3%
SEF

-

Здравоохранение

SHRT
14.0%
SEF

-

Технологии

SHRT
12.4%
SEF

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
SEF

-

Энергетика

SHRT
8.6%
SEF

-

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
SEF

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
SEF

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SEF
71.2%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
SEF

-

Недвижимость

SHRT

-

SEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN

Доходность на риск

SHRT vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
-0.11

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
-0.06

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.99

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.14

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-0.33

-1.60

SHRT vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SEF

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-96.51%

+70.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-11.14%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-96.33%

+71.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-82.74%

+74.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

4.76%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SEF

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Financials (SEF) имеют волатильность 4.02% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.05%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.16%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.46%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.97%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

20.48%

-7.67%

Сравнение комиссий SHRT и SEF

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SEF

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SEF в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SEF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.05%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SEF's -96.51%.

On 1-year performance, SEF leads with -1.58% vs -21.32% for SHRT. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEF has performed better with a -1.58% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for SEF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор