Сравнение SHRT с SARK
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs -12.55% for SARK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -23.67% |
Correlation
The correlation between SHRT and SARK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SARK — Ранг доходности на риск
SHRT
SARK
Сравнение SHRT c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.48 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.84 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SARK
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -81.07% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -26.34% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -79.36% | +55.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -47.24% | +38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 15.03% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SARK
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 8.83% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 26.97% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 36.11% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 55.89% | -42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 55.89% | -42.92% |
Сравнение комиссий SHRT и SARK
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SARK
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SARK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -17.31% for SHRT. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and AXS. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор