Сравнение SHRT с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SHRT и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -24.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и SARK
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SHRT vs. SARK — Ранг доходности на риск
SHRT
SARK
Сравнение SHRT c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.74 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.95 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.59 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.19 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и SARK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SARK
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SARK
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -81.07% | +62.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -59.44% | +41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -76.11% | +63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -45.20% | +37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 47.97% | -38.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SARK
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 12.41% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 27.16% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 46.26% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 56.94% | -44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 56.94% | -44.29% |