Сравнение SHRT с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SHRT и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и MSFD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SHRT vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SHRT
MSFD
Сравнение SHRT c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.01 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 0.17 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.02 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.03 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и MSFD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и MSFD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и MSFD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -59.90% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -34.84% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -41.94% | +29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -41.28% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 25.22% | -15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и MSFD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.60% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 18.84% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 26.78% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 25.77% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 25.77% | -13.11% |