PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 75.07% for IQM. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и IQM

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%15.26%

Correlation

The correlation between SHRT and IQM is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.56

The correlation between SHRT and IQM has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и IQM

Секторы
SHRT
IQM

Технологии

26.3%
65.9%

Промышленность

19.2%
19.9%

Сырьевые материалы

13.8%

-

Здравоохранение

13.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Энергетика

6.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.1%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

SHRT
26.3%
IQM
65.9%

Промышленность

SHRT
19.2%
IQM
19.9%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
IQM

-

Здравоохранение

SHRT
13.6%
IQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
IQM
4.1%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
IQM

-

Энергетика

SHRT
6.9%
IQM
2.7%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
IQM

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
IQM
3.3%

Недвижимость

SHRT

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

SHRT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
2.67

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.11

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.13

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

16.79

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

2.67

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.96

-1.76

Просадки

Сравнение просадок SHRT и IQM

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-44.91%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-14.71%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-0.37%

-25.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-12.25%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

4.49%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и IQM

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.20%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

22.92%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

28.27%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

28.91%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

30.72%

-17.94%

Сравнение комиссий SHRT и IQM

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и IQM

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and IQM have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 75.07% vs -21.72% for SHRT. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 75.07% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for IQM.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Gotham and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор