PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с FWD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 43.56% for FWD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-3.44%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
14.25%
С начала года
23.84%
1 год
43.56%
3 года*
30.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и FWD

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%
FWD
AB Disruptors ETF		23.84%32.00%29.23%17.06%

Correlation

The correlation between SHRT and FWD is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.56

The correlation between SHRT and FWD has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и FWD

Секторы
SHRT
FWD

Сырьевые материалы

18.1%
1.9%

Технологии

17.3%
59.8%

Промышленность

12.6%
19.3%

Здравоохранение

10.7%
6.9%

Энергетика

8.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Финансовые услуги

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.0%
0.3%

Недвижимость

-

0.7%

Сырьевые материалы

SHRT
18.1%
FWD
1.9%

Технологии

SHRT
17.3%
FWD
59.8%

Промышленность

SHRT
12.6%
FWD
19.3%

Здравоохранение

SHRT
10.7%
FWD
6.9%

Энергетика

SHRT
8.7%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

SHRT
8.6%
FWD
3.6%

Потребительский защитный сектор

SHRT
3.6%
FWD
0.8%

Коммуникационные услуги

SHRT
3.0%
FWD
3.4%

Финансовые услуги

SHRT
3.0%
FWD
0.5%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
FWD
0.3%

Недвижимость

SHRT

-

FWD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF

Доходность на риск

SHRT vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.54

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.02

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.33

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

10.23

-12.08

SHRT vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и FWD

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-29.02%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-13.13%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-13.13%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.12%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

4.27%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и FWD

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

12.13%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

23.80%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

28.42%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

25.79%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

25.79%

-12.82%

Сравнение комиссий SHRT и FWD

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и FWD

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FWD в 0.09%

ПозицияTTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and FWD have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.13%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs FWD's -29.02%.

On 1-year performance, FWD leads with 43.56% vs -17.31% for SHRT. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FWD has performed better with a 43.56% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT and FWD have nearly identical dividend yields, around 0.08%.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: Gotham and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор