PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с ARKK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 37.74%/yr vs 22.42%/yr for ARKK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности FWD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.31%.

FWD

1 день
-4.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
35.59%
6 месяцев
33.13%
1 год
66.65%
3 года*
37.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-4.76%
1 год
11.37%
3 года*
22.42%
5 лет*
-9.10%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и ARKK

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		35.59%32.00%29.23%23.48%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.31%35.49%8.40%30.90%

Correlation

The correlation between FWD and ARKK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.74

The correlation between FWD and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и ARKK

Секторы
FWD
ARKK

Технологии

59.8%
25.9%

Промышленность

19.3%
5.7%

Здравоохранение

6.9%
28.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.0%

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.5%
16.2%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

FWD
59.8%
ARKK
25.9%

Промышленность

FWD
19.3%
ARKK
5.7%

Здравоохранение

FWD
6.9%
ARKK
28.1%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.6%
ARKK
14.1%

Коммуникационные услуги

FWD
3.4%
ARKK
10.0%

Энергетика

FWD
2.6%
ARKK

-

Сырьевые материалы

FWD
1.9%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
ARKK

-

Недвижимость

FWD
0.7%
ARKK

-

Финансовые услуги

FWD
0.5%
ARKK
16.2%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKFFWD с FFLC
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

FWD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.32

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.69

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

0.36

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

0.78

+16.67

FWD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и ARKK

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-80.97%

+51.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-31.35%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-39.56%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-50.35%

+45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-30.20%

+26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

14.57%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и ARKK

AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 12.86% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

12.53%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

26.71%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

36.20%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

46.46%

-21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

40.40%

-15.01%

Сравнение комиссий FWD и ARKK

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и ARKK

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWD and ARKK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.86%) compared to ARKK (12.53%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, FWD leads with 37.74% vs 22.42% for ARKK. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 37.74% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for ARKK.

FWD is categorized as Global Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and ARK. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.75% for ARKK.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор