Сравнение FWD с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK).
FWD и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 37.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и ARKK
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
FWD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
FWD
ARKK
Сравнение FWD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.02 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.66 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.40 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 3.60 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.32 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между FWD и ARKK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и ARKK
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и ARKK
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -80.97% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -31.35% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -55.71% | +49.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -29.81% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 12.16% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и ARKK
Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 10.91%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 12.59% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 27.62% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 42.55% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 46.38% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 40.11% | -15.47% |