PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWD с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с ARKK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK).

FWD и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWD или ARKK.

Корреляция

Корреляция между FWD и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.39%
28.35%
FWD
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWD:

0.24

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

FWD:

0.53

ARKK:

0.71

Коэф-т Омега

FWD:

1.07

ARKK:

1.09

Коэф-т Кальмара

FWD:

0.25

ARKK:

0.17

Коэф-т Мартина

FWD:

0.80

ARKK:

0.94

Индекс Язвы

FWD:

8.94%

ARKK:

13.61%

Дневная вол-ть

FWD:

29.90%

ARKK:

44.13%

Макс. просадка

FWD:

-29.02%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

FWD:

-13.22%

ARKK:

-66.66%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.55%.

FWD

С начала года

-4.21%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-7.12%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-9.55%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-5.03%

1 год

16.28%

5 лет

-1.88%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWD и ARKK

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
FWD
AB Disruptors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWD и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг риск-скорректированной доходности FWD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.37
FWD
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и ARKK

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		1.97%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FWD и ARKK

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.22%
-23.38%
FWD
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и ARKK

Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 9.02%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.02%
12.51%
FWD
ARKK