Сравнение FWD с ARKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).
FWD и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и ARKF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -20.34% | 28.67% | 34.34% | 52.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.34%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и ARKF
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Доходность на риск
FWD vs. ARKF — Ранг доходности на риск
FWD
ARKF
Сравнение FWD c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.32 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.72 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.37 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 0.87 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.32 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.23 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между FWD и ARKF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и ARKF
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью ARKF в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и ARKF
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ARKF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -78.63% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -38.50% | +25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -40.29% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -34.96% | +30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 16.21% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и ARKF
Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 10.91%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 11.92% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 26.23% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 38.03% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 42.77% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 39.96% | -15.32% |