Сравнение FWD с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FWD и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 32.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и VGT
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FWD vs. VGT — Ранг доходности на риск
FWD
VGT
Сравнение FWD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.10 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.67 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.88 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 5.77 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.10 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FWD и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и VGT
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и VGT
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -54.63% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.40% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -11.66% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.00% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.35% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и VGT
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 8.03% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 16.35% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 27.27% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 25.06% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 24.48% | +0.16% |