Сравнение FWD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FWD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и VOO
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FWD vs. VOO — Ранг доходности на риск
FWD
VOO
Сравнение FWD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.01 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.53 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.55 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 7.31 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.83 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FWD и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и VOO
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и VOO
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -33.99% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.98% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.55% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.72% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.55% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и VOO
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.34% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 9.47% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 18.11% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.82% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.99% | +6.65% |