PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и VOO


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.66%17.82%24.98%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FWD и VOO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Доходность на риск

FWD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.01

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.53

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.55

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

7.31

+7.03

FWD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.01

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.83

+0.44

Корреляция

Корреляция между FWD и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и VOO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FWD и VOO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VOO.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.99%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.98%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.55%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.72%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.55%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и VOO

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.34%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

9.47%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

18.11%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

16.82%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.99%

+6.65%