PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и SPMO


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%26.52%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий FWD и SPMO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

FWD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.06

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.60

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.96

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

6.90

+7.44

FWD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.86

+0.42

Корреляция

Корреляция между FWD и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и SPMO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FWD и SPMO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-30.95%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.70%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.31%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.66%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и SPMO

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

7.22%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

12.80%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

22.77%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

19.08%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.09%

+4.55%