Сравнение FWD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FWD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWD или SPMO.
Корреляция
Корреляция между FWD и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FWD и SPMO
Основные характеристики
FWD:
1.30
SPMO:
2.23
FWD:
1.78
SPMO:
2.93
FWD:
1.23
SPMO:
1.39
FWD:
2.25
SPMO:
3.12
FWD:
7.49
SPMO:
12.57
FWD:
4.00%
SPMO:
3.27%
FWD:
23.15%
SPMO:
18.43%
FWD:
-16.22%
SPMO:
-30.95%
FWD:
-2.67%
SPMO:
-0.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWD показывает доходность 7.45%, а SPMO немного ниже – 7.39%.
FWD
7.45%
4.64%
20.49%
27.26%
N/A
N/A
SPMO
7.39%
5.58%
22.36%
38.92%
19.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и SPMO
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FWD и SPMO
FWD
SPMO
Сравнение FWD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и SPMO
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 1.76% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и SPMO
Максимальная просадка FWD за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и SPMO
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.