Сравнение FWD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FWD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и SPMO
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FWD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FWD
SPMO
Сравнение FWD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.06 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.60 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.96 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 6.90 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.06 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FWD и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и SPMO
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и SPMO
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -30.95% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.70% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -7.31% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.66% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.60% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и SPMO
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 7.22% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 12.80% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 22.77% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.08% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.09% | +4.55% |