PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FWD is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 39.71%/yr for SPMO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FWD charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FWD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWD показывает доходность 25.58%, а SPMO немного выше – 26.49%.

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам FWD и SPMO

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%24.36%

Correlation

The correlation between FWD and SPMO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between FWD and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и SPMO

Секторы
FWD
SPMO

Технологии

51.2%
53.7%

Промышленность

16.7%
11.2%

Здравоохранение

8.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Энергетика

0.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.2%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Финансовые услуги

0.5%
6.0%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Технологии

FWD
51.2%
SPMO
53.7%

Промышленность

FWD
16.7%
SPMO
11.2%

Здравоохранение

FWD
8.1%
SPMO
6.9%

Коммуникационные услуги

FWD
3.8%
SPMO
7.4%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.4%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
SPMO
1.9%

Энергетика

FWD
0.8%
SPMO
3.3%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
SPMO
4.2%

Недвижимость

FWD
0.8%
SPMO
1.1%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
SPMO
6.0%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKFFWD с FFLC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FWD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FWD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.34

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.90

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.06

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

7.35

+0.60

FWD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и SPMO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-30.95%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-15.64%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-20.13%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-7.05%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.62%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.37%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и SPMO

AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.01% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

10.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

21.85%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

24.09%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

20.69%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

20.97%

+5.08%

Сравнение комиссий FWD и SPMO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и SPMO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FWD and SPMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to SPMO (10.70%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 39.71% vs 32.87% for FWD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 39.71% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.09% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.13% for SPMO.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор