PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FWD is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 30.95%/yr vs 39.07%/yr for SPMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FWD charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FWD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

FWD

1 день
-3.44%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
14.25%
С начала года
23.84%
1 год
43.56%
3 года*
30.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и SPMO

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		23.84%32.00%29.23%23.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%24.36%

Correlation

The correlation between FWD and SPMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between FWD and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и SPMO

Секторы
FWD
SPMO

Технологии

59.8%
55.0%

Промышленность

19.3%
10.9%

Здравоохранение

6.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.1%

Энергетика

2.6%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.9%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Финансовые услуги

0.5%
5.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Технологии

FWD
59.8%
SPMO
55.0%

Промышленность

FWD
19.3%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

FWD
6.9%
SPMO
6.6%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.6%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

FWD
3.4%
SPMO
8.1%

Энергетика

FWD
2.6%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

FWD
1.9%
SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
SPMO
3.9%

Недвижимость

FWD
0.7%
SPMO
1.0%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
SPMO
5.7%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKFFWD с FFLC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FWD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.32

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.84

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.36

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

8.15

+2.08

FWD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и SPMO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-30.95%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.70%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-20.13%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-10.13%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.59%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.67%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и SPMO

AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 12.13% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

11.67%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

20.23%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

22.58%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

20.33%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

20.83%

+4.96%

Сравнение комиссий FWD и SPMO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и SPMO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FWD and SPMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.13%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 39.07% vs 30.95% for FWD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 39.07% return vs 30.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.09% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.13% for SPMO.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор