PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. SHRT is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 47.53% for ELFY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и ELFY

2026 (YTD)2025
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-3.04%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between SHRT and ELFY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

-0.58

The correlation between SHRT and ELFY has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и ELFY

Секторы
SHRT
ELFY

Технологии

26.3%
18.1%

Промышленность

19.2%
31.3%

Сырьевые материалы

13.8%
3.6%

Здравоохранение

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Энергетика

6.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%
33.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

SHRT
26.3%
ELFY
18.1%

Промышленность

SHRT
19.2%
ELFY
31.3%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
ELFY
3.6%

Здравоохранение

SHRT
13.6%
ELFY

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
ELFY

-

Энергетика

SHRT
6.9%
ELFY
13.1%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
ELFY

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
ELFY

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
ELFY
33.9%

Недвижимость

SHRT

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

SHRT vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
2.52

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.33

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.70

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

18.16

-20.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

2.52

-4.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

3.36

-4.15

Просадки

Сравнение просадок SHRT и ELFY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-8.37%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-8.37%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-0.67%

-25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-1.60%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.62%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и ELFY

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.28%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.87%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

18.98%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

18.99%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

18.99%

-6.21%

Сравнение комиссий SHRT и ELFY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и ELFY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and ELFY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs -21.72% for SHRT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while ELFY is Utilities Equities. They also come from different issuers: Gotham and ALPS. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор