PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с ELFY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. SHRT is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 41.93% for ELFY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 26.39%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.23%
1 месяц
0.20%
С начала года
26.39%
6 месяцев
24.39%
1 год
41.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и ELFY

2026 (YTD)2025
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-4.15%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		26.39%34.72%

Correlation

The correlation between SHRT and ELFY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

-0.57

The correlation between SHRT and ELFY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и ELFY

Секторы
SHRT
ELFY

Сырьевые материалы

25.3%
5.3%

Промышленность

18.3%
27.5%

Здравоохранение

14.0%

-

Технологии

12.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.9%

Энергетика

8.6%
15.8%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%
36.8%

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
ELFY
5.3%

Промышленность

SHRT
18.3%
ELFY
27.5%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
ELFY

-

Технологии

SHRT
12.4%
ELFY
13.3%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
ELFY
0.9%

Энергетика

SHRT
8.6%
ELFY
15.8%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
ELFY

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
ELFY

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
ELFY
0.4%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
ELFY
36.8%

Недвижимость

SHRT

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU

Доходность на риск

SHRT vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
2.13

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.82

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.03

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

15.16

-17.09

SHRT vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и ELFY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-8.37%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.37%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-2.73%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-1.68%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

2.78%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и ELFY

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.44%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

15.97%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

19.79%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

19.66%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

19.66%

-6.85%

Сравнение комиссий SHRT и ELFY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и ELFY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ELFY в 0.97%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.97%0.76%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and ELFY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (8.44%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 41.93% vs -21.32% for SHRT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 41.93% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

ELFY has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while ELFY is Utilities Equities. They also come from different issuers: Gotham and ALPS. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор