PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с DRIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. SHRT is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 66.02% for DRIV. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.07%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.23%
С начала года
28.07%
6 месяцев
25.63%
1 год
66.02%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и DRIV

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		28.07%30.42%-5.04%11.57%

Correlation

The correlation between SHRT and DRIV is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.56

The correlation between SHRT and DRIV has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и DRIV

Секторы
SHRT
DRIV

Сырьевые материалы

25.3%
13.7%

Промышленность

18.3%
18.0%

Здравоохранение

14.0%

-

Технологии

12.4%
37.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
25.3%

Энергетика

8.6%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
DRIV
13.7%

Промышленность

SHRT
18.3%
DRIV
18.0%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
DRIV

-

Технологии

SHRT
12.4%
DRIV
37.3%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
DRIV
25.3%

Энергетика

SHRT
8.6%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
DRIV
5.7%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
DRIV

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
DRIV

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
DRIV

-

Недвижимость

SHRT

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

SHRT vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
2.41

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.93

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.39

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.94

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

15.51

-17.45

SHRT vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и DRIV

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-41.93%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-13.43%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-10.92%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-15.07%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

4.27%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и DRIV

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

13.38%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

22.72%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

27.65%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

27.57%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

27.63%

-14.82%

Сравнение комиссий SHRT и DRIV

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и DRIV

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DRIV в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.83%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and DRIV have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (13.38%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs DRIV's -41.93%.

On 1-year performance, DRIV leads with 66.02% vs -21.32% for SHRT. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 66.02% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while DRIV is Global Equities. They also come from different issuers: Gotham and Global X. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор