PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с CARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и CARD


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
27.01%-60.21%-58.19%-40.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-10.04%
1 месяц
20.30%
С начала года
27.01%
6 месяцев
23.34%
1 год
-54.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий SHRT и CARD

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.


Доходность на риск

SHRT vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTCARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.66

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-0.70

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.72

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.85

-0.04

SHRT vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARD равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.62

+0.26

Корреляция

Корреляция между SHRT и CARD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и CARD

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и CARD

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и CARD.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-93.51%

+74.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-77.41%

+59.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-90.46%

+77.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-66.62%

+59.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

65.55%

-55.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и CARD

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

25.18%

-19.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

52.70%

-42.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

82.47%

-67.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

80.97%

-68.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

80.97%

-68.31%