PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с AAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).

SHRT и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и AAPX

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.73%-0.91%-4.01%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-16.40%-4.95%56.69%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью -16.40%.

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
5.81%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-8.56%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL

Сравнение комиссий SHRT и AAPX

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Доходность на риск

SHRT vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.10

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.62

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.24

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.57

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.19

-0.55

Корреляция

Корреляция между SHRT и AAPX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и AAPX

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AAPX в 0.80%

TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.80%0.67%21.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и AAPX

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и AAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-58.55%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-41.67%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-26.06%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-20.02%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

17.55%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и AAPX

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

11.46%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

30.63%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

63.15%

-48.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

55.31%

-42.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

55.31%

-42.65%