PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.90%
59.93%
AAPX
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.05

NVDL:

-0.27

Коэф-т Сортино

AAPX:

0.44

NVDL:

0.36

Коэф-т Омега

AAPX:

1.06

NVDL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.06

NVDL:

-0.46

Коэф-т Мартина

AAPX:

0.20

NVDL:

-1.13

Индекс Язвы

AAPX:

14.39%

NVDL:

27.75%

Дневная вол-ть

AAPX:

54.80%

NVDL:

114.31%

Макс. просадка

AAPX:

-50.55%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

AAPX:

-50.55%

NVDL:

-67.55%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -46.96%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -58.34%.


AAPX

С начала года

-46.96%

1 месяц

-38.22%

6 месяцев

-36.98%

1 год

4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-58.34%

1 месяц

-38.38%

6 месяцев

-54.82%

1 год

-26.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPX и NVDL

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.05
NVDL: -0.27
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AAPX: 0.44
NVDL: 0.36
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPX: 1.06
NVDL: 1.04
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AAPX: 0.06
NVDL: -0.46
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AAPX: 0.20
NVDL: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.05
-0.27
AAPX
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.45%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
40.45%21.46%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.55%
-67.55%
AAPX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 30.35%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 34.69%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.35%
34.69%
AAPX
NVDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab