PortfoliosLab logo
Сравнение AAPX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
109.48%
AAPX
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

NVDL:

0.07

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.03

NVDL:

0.97

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

NVDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.47

NVDL:

0.12

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.53

NVDL:

0.26

Индекс Язвы

AAPX:

18.17%

NVDL:

31.00%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.00%

NVDL:

119.34%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

AAPX:

-41.45%

NVDL:

-57.50%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -37.21%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -45.43%.


AAPX

С начала года

-37.21%

1 месяц

-17.90%

6 месяцев

-27.59%

1 год

24.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-45.43%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-53.12%

1 год

-3.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPX и NVDL

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
NVDL: 0.07
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.03
NVDL: 0.97
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPX: 1.15
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.47
NVDL: 0.12
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.53
NVDL: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.07
AAPX
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.17%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
34.17%21.46%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.45%
-57.50%
AAPX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 44.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 48.78%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.39%
48.78%
AAPX
NVDL