Сравнение SHPP с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
SHPP и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и XAR
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
SHPP vs. XAR — Ранг доходности на риск
SHPP
XAR
Сравнение SHPP c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.17 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.84 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.62 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 12.65 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и XAR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и XAR
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и XAR
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -46.37% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -17.22% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -11.16% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.76% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.93% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и XAR
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.37%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 10.57% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 21.39% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 28.34% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.93% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.35% | -6.96% |