PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с XAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.34%/yr vs 32.93%/yr for XAR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 12.99%.

SHPP

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.05%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.43%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-1.06%
1 месяц
0.48%
С начала года
12.99%
6 месяцев
8.80%
1 год
36.07%
3 года*
32.93%
5 лет*
15.41%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и XAR

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		12.23%12.88%0.76%20.86%-4.12%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.99%46.15%23.32%23.79%-0.13%

Correlation

The correlation between SHPP and XAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.60

The correlation between SHPP and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и XAR

Секторы
SHPP
XAR

Промышленность

87.9%
99.3%

Технологии

11.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
87.9%
XAR
99.3%

Технологии

SHPP
11.8%
XAR
0.7%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
XAR

-

Финансовые услуги

SHPP
0.2%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

SHPP
0.1%
XAR

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

XAR

-

Энергетика

SHPP

-

XAR

-

Здравоохранение

SHPP

-

XAR

-

Недвижимость

SHPP

-

XAR

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

SHPP vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPPXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.29

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.95

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.10

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

5.86

+1.00

SHPP vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPP и XAR

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-46.37%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-17.22%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.73%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.88%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.78%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

6.17%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и XAR

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 5.27%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

10.58%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

23.25%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

27.98%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

23.69%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

24.74%

-7.27%

Сравнение комиссий SHPP и XAR

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и XAR

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XAR в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.78%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.30%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and XAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (10.58%) compared to SHPP (5.27%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs XAR's -46.37%.

On 3-year performance, XAR leads with 32.93% vs 11.34% for SHPP. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 32.93% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.30% for XAR.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.35% for XAR.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор