PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHPP с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPP с AIQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

SHPP и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHPP или AIQ.

Корреляция

Корреляция между SHPP и AIQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHPP:

0.13

AIQ:

0.79

Коэф-т Сортино

SHPP:

0.36

AIQ:

1.28

Коэф-т Омега

SHPP:

1.05

AIQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

SHPP:

0.15

AIQ:

0.84

Коэф-т Мартина

SHPP:

0.59

AIQ:

2.90

Индекс Язвы

SHPP:

4.94%

AIQ:

7.65%

Дневная вол-ть

SHPP:

18.58%

AIQ:

27.28%

Макс. просадка

SHPP:

-21.57%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

SHPP:

-3.25%

AIQ:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 5.36%.

SHPP

С начала года

2.89%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.43%

1 год

2.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

5.36%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

5.03%

1 год

21.38%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHPP и AIQ

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHPP и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHPP c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и AIQ

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности AIQ в 0.13%

TTM2024202320222021202020192018
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.58%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SHPP и AIQ

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и AIQ

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.01%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...