PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и BOAT

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%-6.76%

Correlation

The correlation between SHPP and BOAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.55

The correlation between SHPP and BOAT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHPP и BOAT

Секторы
SHPP
BOAT

Промышленность

80.9%
25.4%

Технологии

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
BOAT
25.4%

Технологии

SHPP
14.2%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
BOAT

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

BOAT

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

BOAT

-

Энергетика

SHPP

-

BOAT
16.1%

Финансовые услуги

SHPP

-

BOAT
4.7%

Здравоохранение

SHPP

-

BOAT

-

Недвижимость

SHPP

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRRSHPP с CHAT
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

SHPP vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.50

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.30

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.25

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

13.13

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.50

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SHPP и BOAT

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-33.94%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.60%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-33.94%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.70%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.70%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.75%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и BOAT

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.60%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.34%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.77%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

25.12%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

25.12%

-7.67%

Сравнение комиссий SHPP и BOAT

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и BOAT

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and BOAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 13.21% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.65% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while BOAT is Transportation Equities. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Pacer and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор