Сравнение SHPP с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
SHPP и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и BOAT
SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
SHPP vs. BOAT — Ранг доходности на риск
SHPP
BOAT
Сравнение SHPP c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.66 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.33 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.27 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 16.48 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.66 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и BOAT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и BOAT
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и BOAT
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -33.94% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -15.62% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.44% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -9.94% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.05% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и BOAT
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.37%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 8.91% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 14.39% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 24.58% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 25.24% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 25.24% | -7.85% |