PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHPP с BOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPP с BOAT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).

SHPP и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHPP или BOAT.

Корреляция

Корреляция между SHPP и BOAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHPP:

0.13

BOAT:

-0.41

Коэф-т Сортино

SHPP:

0.36

BOAT:

-0.24

Коэф-т Омега

SHPP:

1.05

BOAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHPP:

0.15

BOAT:

-0.24

Коэф-т Мартина

SHPP:

0.59

BOAT:

-0.50

Индекс Язвы

SHPP:

4.94%

BOAT:

16.32%

Дневная вол-ть

SHPP:

18.58%

BOAT:

27.05%

Макс. просадка

SHPP:

-21.57%

BOAT:

-33.94%

Текущая просадка

SHPP:

-3.25%

BOAT:

-15.94%

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 3.74%.

SHPP

С начала года

2.89%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.43%

1 год

2.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOAT

С начала года

3.74%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

-0.21%

1 год

-10.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHPP и BOAT

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHPP и BOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHPP c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BOAT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и BOAT

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BOAT в 13.96%

TTM2024202320222021
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.58%2.41%2.89%1.15%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		13.96%13.89%11.15%13.57%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SHPP и BOAT

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и BOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и BOAT

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.01%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...