PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с QPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. SHPP is passively managed, while QPX is actively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 21.61%/yr for QPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 10.87%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и QPX

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-9.96%

Correlation

The correlation between SHPP and QPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between SHPP and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и QPX

Секторы
SHPP
QPX

Промышленность

80.9%
1.0%

Технологии

14.2%
49.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
25.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

SHPP
80.9%
QPX
1.0%

Технологии

SHPP
14.2%
QPX
49.8%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
QPX
25.6%

Сырьевые материалы

SHPP

-

QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

QPX
14.9%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

QPX
0.2%

Энергетика

SHPP

-

QPX
0.3%

Финансовые услуги

SHPP

-

QPX
0.9%

Здравоохранение

SHPP

-

QPX
0.6%

Недвижимость

SHPP

-

QPX
6.4%

Коммунальные услуги

SHPP

-

QPX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRRSHPP с CHAT
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT

Доходность на риск

SHPP vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.33

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.11

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.82

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

11.19

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SHPP и QPX

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-34.74%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.56%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-17.89%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.66%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.07%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и QPX

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.16%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.01%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.97%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.93%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.99%

-2.54%

Сравнение комиссий SHPP и QPX

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и QPX

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and QPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPP has higher volatility (4.65%) compared to QPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs QPX's -34.74%.

On 3-year performance, QPX leads with 21.61% vs 13.21% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QPX has performed better with a 21.61% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for QPX.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор