PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHPP с QPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPP с QPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

SHPP и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHPP или QPX.

Корреляция

Корреляция между SHPP и QPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHPP:

0.13

QPX:

0.69

Коэф-т Сортино

SHPP:

0.36

QPX:

1.11

Коэф-т Омега

SHPP:

1.05

QPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SHPP:

0.15

QPX:

0.79

Коэф-т Мартина

SHPP:

0.59

QPX:

3.00

Индекс Язвы

SHPP:

4.94%

QPX:

4.68%

Дневная вол-ть

SHPP:

18.58%

QPX:

20.33%

Макс. просадка

SHPP:

-21.57%

QPX:

-34.75%

Текущая просадка

SHPP:

-3.25%

QPX:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 1.91%.

SHPP

С начала года

2.89%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.43%

1 год

2.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QPX

С начала года

1.91%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

0.62%

1 год

13.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHPP и QPX

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHPP и QPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHPP c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и QPX

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.58%2.41%2.89%1.15%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPP и QPX

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и QPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и QPX

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...