PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. SHPP is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%-2.65%

Correlation

The correlation between SHPP and GABF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.69

The correlation between SHPP and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и GABF

Секторы
SHPP
GABF

Промышленность

80.9%
4.6%

Технологии

14.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
GABF
4.6%

Технологии

SHPP
14.2%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
GABF

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

GABF

-

Энергетика

SHPP

-

GABF

-

Финансовые услуги

SHPP

-

GABF
84.6%

Здравоохранение

SHPP

-

GABF

-

Недвижимость

SHPP

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

SHPP

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с AIQSHPP с AIRRSHPP с CHAT
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

SHPP vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.19

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.13

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.19

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

-0.44

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.19

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SHPP и GABF

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-20.86%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-17.16%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-20.86%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-11.60%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.86%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.27%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и GABF

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.14%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

17.37%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.54%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.54%

-3.09%

Сравнение комиссий SHPP и GABF

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и GABF

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and GABF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPP has higher volatility (4.65%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 13.21% for SHPP. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.65% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Pacer and Gabelli. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.10% for GABF.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор