Сравнение SHPP с SEA
SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.65%/yr vs 17.39%/yr for SEA. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 26.90%.
SHPP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
SEA
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.58K | $170.77K | $239.58K | |
| $4.04K | $5.86K | $3.30K |
Сравнение доходности по годам SHPP и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 19.80% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 26.90% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -21.34% |
Correlation
The correlation between SHPP and SEA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between SHPP and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHPP и SEA
Секторы
SHPP
SEA
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHPP
SEA
Технологии
SHPP
SEA
Потребительский циклический сектор
SHPP
SEA
-
Потребительский защитный сектор
SHPP
SEA
-
Финансовые услуги
SHPP
SEA
-
Коммуникационные услуги
SHPP
SEA
Сырьевые материалы
SHPP
-
SEA
-
Энергетика
SHPP
-
SEA
Здравоохранение
SHPP
-
SEA
-
Недвижимость
SHPP
-
SEA
-
Коммунальные услуги
SHPP
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPP vs. SEA — Ранг доходности на риск
SHPP
SEA
Сравнение SHPP c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPP | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.12 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 11.58 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPP и SEA
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -39.53% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.67% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -32.42% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.82% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -13.86% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и SEA
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 3.15%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.91% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.23% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.02% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.55% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.55% | -4.23% |
Сравнение комиссий SHPP и SEA
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и SEA
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SEA в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.32% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.66% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
SHPP and SEA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEA has higher volatility (4.91%) compared to SHPP (3.15%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs SEA's -39.53%.
On 3-year performance, SEA leads with 17.39% vs 11.65% for SHPP. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEA has performed better with a 17.39% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.
SEA has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.66% for SHPP.
SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and US Global. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.60% for SEA.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPP и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор