PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHPP с SEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPP с SEA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).

SHPP и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHPP или SEA.

Корреляция

Корреляция между SHPP и SEA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHPP:

-0.10

SEA:

-0.49

Коэф-т Сортино

SHPP:

0.09

SEA:

-0.35

Коэф-т Омега

SHPP:

1.01

SEA:

0.95

Коэф-т Кальмара

SHPP:

-0.02

SEA:

-0.24

Коэф-т Мартина

SHPP:

-0.09

SEA:

-0.54

Индекс Язвы

SHPP:

4.93%

SEA:

14.65%

Дневная вол-ть

SHPP:

18.10%

SEA:

22.38%

Макс. просадка

SHPP:

-21.57%

SEA:

-39.52%

Текущая просадка

SHPP:

-7.63%

SEA:

-18.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHPP показывает доходность -1.77%, а SEA немного ниже – -1.85%.

SHPP

С начала года

-1.77%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-7.03%

1 год

-2.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEA

С начала года

-1.85%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-11.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHPP и SEA

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHPP и SEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг риск-скорректированной доходности SEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHPP c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SEA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и SEA

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SEA в 18.82%

TTM202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.71%2.41%2.89%1.14%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		18.82%18.47%9.85%18.72%

Просадки

Сравнение просадок SHPP и SEA

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и SEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и SEA

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 5.23%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...