Сравнение SHPP с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
SHPP и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и SEA
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
SHPP vs. SEA — Ранг доходности на риск
SHPP
SEA
Сравнение SHPP c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.12 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.82 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.84 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 13.67 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.12 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и SEA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и SEA
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SEA в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и SEA
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -39.53% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -16.06% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -1.96% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -14.83% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и SEA
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.37%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.71% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.50% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 20.91% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.86% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.86% | -4.47% |