PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с SEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 18.52%/yr for SEA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 20.79%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.96%

Correlation

The correlation between SHPP and SEA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.69

The correlation between SHPP and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и SEA

Секторы
SHPP
SEA

Промышленность

80.9%
82.7%

Технологии

14.2%
-1.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
SEA
82.7%

Технологии

SHPP
14.2%
SEA
-1.6%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
SEA

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

SEA

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

SEA

-

Энергетика

SHPP

-

SEA
17.3%

Финансовые услуги

SHPP

-

SEA

-

Здравоохранение

SHPP

-

SEA

-

Недвижимость

SHPP

-

SEA

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRRSHPP с CHAT
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPYSEA с KNG

Доходность на риск

SHPP vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.62

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.83

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

11.52

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SHPP и SEA

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-39.53%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.67%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-32.42%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.07%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-14.31%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и SEA

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.17%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.01%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.28%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.67%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.67%

-4.22%

Сравнение комиссий SHPP и SEA

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и SEA

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SEA в 5.59%

ПозицияTTM2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and SEA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (5.17%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, SEA leads with 18.52% vs 13.21% for SHPP. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.52% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.65% for SHPP.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and US Global. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор