PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHPP с PRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPP с PRN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

SHPP и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHPP или PRN.

Корреляция

Корреляция между SHPP и PRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHPP:

0.13

PRN:

0.29

Коэф-т Сортино

SHPP:

0.36

PRN:

0.52

Коэф-т Омега

SHPP:

1.05

PRN:

1.07

Коэф-т Кальмара

SHPP:

0.15

PRN:

0.22

Коэф-т Мартина

SHPP:

0.59

PRN:

0.58

Индекс Язвы

SHPP:

4.94%

PRN:

11.81%

Дневная вол-ть

SHPP:

18.58%

PRN:

28.37%

Макс. просадка

SHPP:

-21.57%

PRN:

-59.88%

Текущая просадка

SHPP:

-3.25%

PRN:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью -3.76%.

SHPP

С начала года

2.89%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.43%

1 год

2.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRN

С начала года

-3.76%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

8.29%

5 лет

19.89%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHPP и PRN

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHPP и PRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг риск-скорректированной доходности PRN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHPP c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и PRN

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности PRN в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.58%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.36%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SHPP и PRN

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и PRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и PRN

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.01%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...