Сравнение SHPP с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
SHPP и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и PRN
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
SHPP vs. PRN — Ранг доходности на риск
SHPP
PRN
Сравнение SHPP c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.23 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.12 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и PRN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и PRN
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PRN в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и PRN
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -59.88% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.15% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.48% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.92% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.52% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и PRN
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.37%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.92% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 23.19% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 29.18% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.63% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 23.79% | -6.40% |