Сравнение SHPP с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
SHPP и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 2.70% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 3.18%.
SHPP
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и PSCI
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
SHPP vs. PSCI — Ранг доходности на риск
SHPP
PSCI
Сравнение SHPP c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.13 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.98 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и PSCI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и PSCI
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.89% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и PSCI
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -45.55% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.88% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -11.91% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.94% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.54% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и PSCI
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 6.32%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.07% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 15.47% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 25.26% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.98% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 25.16% | -7.77% |