PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с IYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.82%/yr vs 17.83%/yr for IYJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 7.25%.

SHPP

1 день
0.89%
1 месяц
6.08%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.05%
1 год
26.80%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и IYJ

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		18.19%12.88%0.76%20.86%-4.12%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%1.79%

Correlation

The correlation between SHPP and IYJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.82

The correlation between SHPP and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и IYJ

Секторы
SHPP
IYJ

Промышленность

80.9%
66.6%

Технологии

14.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.6%

Промышленность

SHPP
80.9%
IYJ
66.6%

Технологии

SHPP
14.2%
IYJ
6.6%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
IYJ
1.7%

Сырьевые материалы

SHPP

-

IYJ
4.0%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

IYJ

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

IYJ

-

Энергетика

SHPP

-

IYJ

-

Финансовые услуги

SHPP

-

IYJ
17.0%

Здравоохранение

SHPP

-

IYJ
0.4%

Недвижимость

SHPP

-

IYJ

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

IYJ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

SHPP vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.94

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.44

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.25

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

4.52

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.94

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SHPP и IYJ

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-61.97%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.39%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.67%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.93%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.21%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.14%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и IYJ

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеют волатильность 4.47% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.94%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.08%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.04%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.87%

-2.42%

Сравнение комиссий SHPP и IYJ

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и IYJ

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.09%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and IYJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPP has higher volatility (4.47%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs IYJ's -61.97%.

On 3-year performance, IYJ leads with 17.83% vs 13.82% for SHPP. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYJ has performed better with a 17.83% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.77% for IYJ.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.38% for IYJ.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор