PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с COWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.34%/yr vs 12.63%/yr for COWZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.98%.

SHPP

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.05%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.43%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.68%
1 месяц
-3.07%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.06%
1 год
16.12%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		12.23%12.88%0.76%20.86%-4.12%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.98%8.98%10.64%14.73%-6.55%

Correlation

The correlation between SHPP and COWZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.73

The correlation between SHPP and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и COWZ

Секторы
SHPP
COWZ

Промышленность

87.9%
8.4%

Технологии

11.8%
16.0%

Потребительский циклический сектор

2.2%
11.7%

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Энергетика

-

16.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
87.9%
COWZ
8.4%

Технологии

SHPP
11.8%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
COWZ
11.7%

Финансовые услуги

SHPP
0.2%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

SHPP
0.1%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

SHPP

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

COWZ
10.4%

Энергетика

SHPP

-

COWZ
16.9%

Здравоохранение

SHPP

-

COWZ
21.8%

Недвижимость

SHPP

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SHPP vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPPCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.10

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.72

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.01

-1.15

SHPP vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPP и COWZ

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-38.63%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-5.95%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-22.00%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.76%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.80%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.02%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и COWZ

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.69%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

7.55%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.39%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.64%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.90%

-2.43%

Сравнение комиссий SHPP и COWZ

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и COWZ

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.78%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and COWZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPP has higher volatility (5.27%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, COWZ leads with 12.63% vs 11.34% for SHPP. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWZ has performed better with a 12.63% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.78% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор