PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SHPP is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%8.89%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between SHPP and CHAT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.55

The correlation between SHPP and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и CHAT

Секторы
SHPP
CHAT

Промышленность

80.9%
0.8%

Технологии

14.2%
76.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
CHAT
0.8%

Технологии

SHPP
14.2%
CHAT
76.5%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
CHAT
5.6%

Сырьевые материалы

SHPP

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

CHAT
16.6%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

CHAT

-

Энергетика

SHPP

-

CHAT

-

Финансовые услуги

SHPP

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

SHPP

-

CHAT

-

Недвижимость

SHPP

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

SHPP vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
4.72

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.86

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

8.90

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

26.26

-17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

4.72

-2.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.98

-1.32

Просадки

Сравнение просадок SHPP и CHAT

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-31.34%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.28%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-31.34%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.66%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.35%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.51%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и CHAT

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

11.70%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

24.62%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

30.74%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

29.90%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

29.90%

-12.45%

Сравнение комиссий SHPP и CHAT

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и CHAT

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and CHAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 13.21% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

SHPP and CHAT have nearly identical dividend yields, around 1.65%.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Pacer and Roundhill. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор