Сравнение SHPIX с RYAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).
SHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 2.74% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 10.70% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -11.86% против -16.89% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -16.75%
- 3 года*
- -8.22%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- -11.86%
RYAIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- -14.68%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -16.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPIX и RYAIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYAIX
Сравнение SHPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.65 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.79 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.36 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.45 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.75 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SHPIX и RYAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYAIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности RYAIX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 14.75% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.01% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYAIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.75% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -33.93% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -54.73% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -87.23% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -98.56% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.77% | -73.13% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 27.19% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYAIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.34% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 12.33% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 22.52% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 22.82% | +170.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.90% | 22.58% | +115.32% |