Сравнение SHPIX с BEARX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -13.12% против -14.66% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -19.70%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- -14.66%
Сравнение доходности по годам SHPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.50% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between SHPIX and BEARX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SHPIX and BEARX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
SHPIX
BEARX
Сравнение SHPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -1.00 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.89 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.74 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.88 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.02 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и BEARX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.75% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -19.52% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -44.46% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -52.48% | -30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -80.48% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -95.75% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -61.04% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 10.45% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и BEARX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.86% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.76% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 11.32% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 16.97% | +176.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.94% | 16.67% | +121.27% |
Сравнение комиссий SHPIX и BEARX
И SHPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и BEARX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности BEARX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.42% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and BEARX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to BEARX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs BEARX's -95.75%.
SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор