PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 9.72% против -14.37% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between SHPIX and BEARX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SHPIX and BEARX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

SHPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-1.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-1.60

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.85

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.67

+0.14

SHPIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEARX равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и BEARX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-95.75%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-16.55%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-44.46%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-52.48%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-79.22%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-95.69%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-61.16%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

8.38%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и BEARX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.15%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.20%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

12.49%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

17.13%

+171.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

16.69%

+117.96%

Сравнение комиссий SHPIX и BEARX

И SHPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и BEARX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and BEARX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs BEARX's -95.75%.

BEARX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор