PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против 6.09% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between SHPIX and BIPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.65

The correlation between SHPIX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYCLXSHPIX с RYVNX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

SHPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
2.28

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
2.96

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

5.75

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

17.49

-19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

2.28

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и BIPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-84.51%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-15.15%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-59.50%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-63.86%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-63.86%

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-16.45%

-81.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-37.22%

-40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

4.97%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.58%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

14.22%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

30.38%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

38.37%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

39.70%

+153.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

36.37%

+101.57%

Сравнение комиссий SHPIX и BIPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и BIPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and BIPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор