PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с BIPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHPIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции BIPIX немного впереди с 9.75%.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between SHPIX and BIPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.65

The correlation between SHPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с RYJSX

Доходность на риск

SHPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
3.35

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
3.81

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

8.78

-9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

25.43

-26.97

SHPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и BIPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-84.51%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-15.15%

-12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-59.50%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-63.86%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-63.86%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-7.34%

-68.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-37.08%

-37.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

5.22%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

11.87%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

31.89%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

39.99%

-20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

40.24%

+148.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

36.49%

+98.16%

Сравнение комиссий SHPIX и BIPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и BIPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности BIPIX в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and BIPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор